Приветствую.

Вчерашняя позиция по австралийцу закрылась в небольшой безубыток. На сегодня общие ожидания не изменились. Приоритетные ожидания по австралийцу — продажи, по евро так же продажи, по фунту ограниченный рост, где и будем ловить возможность продавать. Потому ордера следующие:

sell limit AUDUSD at 1.0420 sl: 1.0470 tp: 1.0340 (макс)
buy limit AUDUSD at 1.0330 sl: 1.0280 tp: 1.0410 (мин)

buy limit EURUSD at 1.2715 sl: 1.2665 tp: 1.2850 (мин)
sell limit EURUSD at 1.3040 sl: 1.3090 tp: 1.2880 (макс)

sell limit GBPUSD at 1.5490 sl: 1.5540 tp: 1.5330 (макс)
buy limit GBPUSD at 1.5300 sl: 1.5250 tp: 1.5400 (мин)

Картинки сегодня делать не буду — особо ничего не поменялось.

Приветствую.

Продолжаем тест. Как и предполагал, бодрый рост австралийца на китайских данных захлебнулся как только стало понятным, что евро не хватает силы для восстановления. Потому цена вновь чинно вползла в треугольник, сорвав стопы наших баев. Потому пока приоритетной является продажа:

( Читать дальше )

Приветствую.

Оставшаяся позиция по австралийцу нашла свою погибель на внезапном ночном росте пары. Мы вплотную приблизились к верхней границе треугольника, потому пока продолжаю играть на понижение:

sell limit at 1.0400 sl: 1.0450 tp: 1.0330 (макс. объем)

Вместе с тем, если треугольник будет пробит, мы можем оказаться вначале хорошего роста, потому выставляем ордер на покупку:

buy stop at 1.0450 sl: 1.0400 tp: 1.0650 (максимальный объем)



Евро пытается отбиться от поддержки, но это может вылиться просто в рядовую коррекцию, потому пока основной сценарий продаж:

sell limit at 1.2920 sl: 1.2970 tp: 1.2660 (макс. объем)

Пробуем поймать и отлет вверх минимальным объемом:

buy limit at 1.2560 sl: 1.2510 tp: 1.2730



По фунту ситуация равнозначная, так как появляются намеки на разворот. Тем не менее, с учетом сильного медвежьего тренда продаем максимальным объемом, а покупаем минимальным:

sell limit at 1.5480 sl: 1.5530 tp: 1.5280
buy limit at 1.5170 sl: 1.5120 tp: 1.5330

Приветствую.
Угадайте, кто вернулся на ниву интрадеевских экспериментов?..))

Итак, запускаю в общедоступном обозрении тест системы, берущей за основу мой индикатор внутридневных критических уровней. Индикатор помогает в системе находить оптимальные точки для входа (иногда и для выхода). Кроме того, используются свечные модели на дневных ТФ для определения возможных тенденций. Иногда принимается во внимание графика. Остальное умышленно убрал, чтобы система (если выживет) оказалась достаточно простой и доступной человеку с минимальным опытом. Ну, поехали…

По австралийскому доллару имеем долгосрочный сужающийся треугольник, который

( Читать дальше )

Приветствую, коллеги.

Участники группы Экспериментальных сигналов от Норда наблюдали последние почти 2 месяца за торговлей по моей тестовой системой. Тестирование для себя считаю завершенным. Теперь настало время раскрыть карты…
Торговля шла по сигналам советника, созданного по моей авторской системе на основе «Ударного бара». Алгоритм советника был упрощен до предела, чтобы удалось проверить не только прибыльность, но и еще важный для меня момент. Что касается прибыльности, то ставился вопрос – можно ли заработать, тупо отрабатывая каждый сигнал системы, не обращая внимания на текущий рынок. Торговля реал-тайм показала, что нельзя. Невозможно. Ниже приводится сводный результат за последние полтора месяца торговли.

Summary:
Deposit/Withdrawal: 381.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: -2 444.26 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 24 124.99 Equity: 24 124.99 Free Margin: 24 124.99
Gross Profit: 6 897.46 Gross Loss: 9 341.72 Total Net Profit: -2 444.26
Profit Factor: 0.74 Expected Payoff: -45.26
Absolute Drawdown: 3 378.30 Maximal Drawdown: 600.00 (-41.00%) Relative Drawdown: 0.00% (0.00)
Total Trades: 54 Short Positions (won %): 31 (32.26%) Long Positions (won %): 23 (26.09%)
Profit Trades (% of total): 16 (29.63%) Loss trades (% of total): 38 (70.37%)
Largest profit trade: 1 980.80 loss trade: -720.00
Average profit trade: 431.09 loss trade: -245.83
Maximum consecutive wins ($): 3 (791.94) consecutive losses ($): 7 (-2 587.90)
Maximal consecutive profit (count): 1 980.80 (1) consecutive loss (count): -2 587.90 (7)
Average consecutive wins: 1 consecutive losses: 3

Как видим, убыток составил -2444. Не смертельно для депозита, но ясно, что достаточной прибыли не получится при автоматической торговле тут все равно. А теперь, внимание! Ниже представлен результат того же самого советника, с теми же самыми настройками и за тот же период. Сравните.

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 4 Часа (H4) 2011.09.01 00:00 — 2011.10.13 20:00 (2011.09.01 — 2011.10.15)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры lot=0.2; countLot=5; x=0.0012; trailing=0; stop=0.006; take=0;
Баров в истории 1186 Смоделировано тиков 1209202 Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 186
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 2483.42 Общая прибыль 7581.78 Общий убыток -5098.36
Прибыльность 1.49 Матожидание выигрыша 88.69
Абсолютная просадка 1074.54 Максимальная просадка 2758.00 (21.03%) Относительная просадка 21.03% (2758.00)
Всего сделок 28 Короткие позиции (% выигравших) 14 (28.57%) Длинные позиции (% выигравших) 14 (28.57%)
Прибыльные сделки (% от всех) 8 (28.57%) Убыточные сделки (% от всех) 20 (71.43%)
Самая большая прибыльная сделка 2510.56 убыточная сделка -600.00
Средняя прибыльная сделка 947.72 убыточная сделка -254.92
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 2 (1049.54) непрерывных проигрышей (убыток) 5 (-1476.28)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 2510.56 (1) непрерывный убыток (число проигрышей) -1476.28 (5)
Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 3

Занятно, да?.. Напомню, что алгоритм советника сделан умышленно примитивным, дабы сложность подсчетов не привнесла сбоев при тестах. Я понимаю, что возможны _небольшие_ разбежки в результатах между тестом и реальной торговлей советника, но результат получился не просто иной, а противоположный. В реале советник наторговал минус 2,5 тысячи, на тестере за тот же период плюс 2,5 тысячи. Отметим и разницу в количестве сделок: в реале свыше 50 сделок, в тестере менее 30. Заверяю, что советник в реале выполнял все операции в строгом соответствии с прописанным алгоритмом, то есть это не программные ошибки, да и если б они имели место, то они же реализовывались бы и в тесте этого советника.

О причинах таких, так сказать, разночтений можно гадать долго. Возможно, разбежка котировок между архивом котировок для тестера и реальным потоком, а может дело тут в «специфике» работы ДЦ. Но неоспоримый факт в том, что результаты тестов не дают адекватной оценки системе. Они не просто немного не совпадают, но иногда не имеют ничего общего друг с другом, что и было доказано в моем эксперименте. Я и раньше замечал, что тестер дает несколько перекосяченые результаты, но не верил моим коллегам, которые «съели собаку» на тестах и кодах, уверявших, что тестер в МТ4 вообще не способен дать сколько-нибудь правдивую оценку стратегии или советнику. Теперь я в этом убедился окончательно.

Какие выводы из этого?.. Любая система, которая чисто логически может приносить прибыль должна тестироваться в реал-тайм режиме, в тестер ее можно даже не пихать. И еще. Мой эксперимент показал не только то, что многообещающие системы могут быть туфтой, но и то, что забракованные тестером могут приносить отменную прибыль. Ведь, если в моем случае прибыльный советник по факту сливает, сливающий на тестере может и прибыль принести. Тут есть над чем задуматься. И как бонус – можете даже не смотреть на картинки стейтов продаваемых советников, они не содержат в себе ни грамма правды.

До встречи на следующем реал-тайм тестировании. Надеюсь, теперь вы понимаете его смысл.

Приветствую.

В полдень закрылись покупки по евро и австралийцу, -40 пунктов лотом +3 и +62 пункта лотом +1, соответственно.

Теперь открылись продажи: евродоллар от 1.3735 лотом +4 и австралиец от 1.0150 лотом +2.

Приветствую, коллеги.

Похоже, мы оказались в «облаке», в ценовой области с размытыми краями и без четкой направленности. Но выход должен быть, однако. Пытаемся его поймать… Система дала очередной сигнал на продажу от 1.3610 лотом +2.

Приветствую.

Предыдущие покупки по евро и австралийцу закрылись в плюс. По евро 145 пунктов лотом +3, а по австралийцу 15 пунктов лотом +2.

Теперь есть сигналы на продажу обеих пар лотом +0. Евро открылась продажа от 1.3590, а австралиец от 0.9910.

Приветствую, коллеги.

Предыдущая продажа евродоллара закрылась по стопу. Ночью поступил сигнал на покупку евродоллара от 1.3445 лотом +3.

Приветствую.

Прошу прощения за некоторое опоздание. В 16 по Киеву открылась покупка евродоллара от 1.34.85 лотом +1. Несколько стремно покупать, поскольку топчемся у верха среднесрочного нисходящего канала. Вместе с тем, пара поглотила стопы мелких спекулянтов, которые пытались играть на очевидные продажи от 1.3450. Так или иначе, пробую, согласно системе, покупать.

Приветствую.

Решил не дожидаться сигналов системы и закрыть покупки по евро на 1.3365. Близок верх нисходящего канала, да на часовках видно активное сопротивление. Зафиксирована прибыль 90 пунктов лотом +2. Жду появления новых сигналов.

Приветствую.

В покупки евродоллара попали, но сомнительно, что они далеко пойдут. Вероятно, что выше 1.3450 не пустят. Но это так, лирика. Решил, что не повредит поставить безубыток в ноль, у меня это 1.3275.

Приветствую.

Только что закрыл продажу по австралийцу на 0.9535. Зафиксирована прибыль в 250 пунктов лотом +3. Строго говоря, сигнала на закрытие не было, но евродоллар достиг расчетного низа наклонного канала, потому высока вероятность фиксации прибыли по обеим парам. Пока буду ждать дальнейших сигналов системы. А за эту сделку восстановил 10% депозита.

Приветствую.

Поступили сигналы на покупку евродоллара от 1.3630 лотом +1 и австралийца от 0.9805 лотом +2.

Приветствую.

Поступил сигнал на покупку австралийского доллара от 0.9820 лотом +1.