Группа "Экспериментальные сигналы от Норда"

Рейтинг 187


Рейтинг
187
avatar

Экспериментальные сигналы от Норда  

Описание группы

В данной группе я публикую ежедневные сигналы по трем парам. Система экспериментальная, но достаточно логичная и стабильная. Обязательно ознакомьтесь с деталями по ссылке nordsignals.opentraders.ru/1371.html

(Ознакомиться с прежними правилами и предысторией можно в первом топике группы)

Координаторы (1)

Соавторы (0)

Нет

Участники (90)

Открытая группа

    Эта группа является открытой. Чтобы стать участником и получать уведомления о появлении новых материалов в группе, нажмите кнопку "Вступить в группу" (доступно зарегистрированным пользователям).

создавать новые топики в группе смогут только назначенные соавторы.

Сигналы от Норда на 29 августа.

Приветствую.

Что ж, будем надеяться, что после никакого выступления Бернанке участники торгов сами определились с приоритетами и теперь будет более определенный драйв. В свете закрытия недели считаю стоит попробовать войти в лонги. Начнем цикл с начала, то есть с исходных лотов.
Покупка евро от 1.4500 лот +0; покупка австралийца от 1.0625 лот +0.


Сигналы от Норда на 23 августа.

Приветствую.

Сольем еще немного денежек на невменяемом рынке))
Покупка евро от 1.4455, лот +2.


Сигналы от Норда на 22 августа.

Приветствую.

Только что открылась продажа евродоллара от уровня 1.4385. Лот +1


Сигналы от Норда на 19 августа.

Приветствую.
Прошу прощения, что не в назначенное время — с инетом опять проблемы.

Закрыли в плюс австралийца. И открываем покупку по австралийцу, а так же по евро. Лоты в обоих случаях +0.


Сигналы от Норда на 18 августа.

Приветствую.

Хотя и колбасит рынок без определенности, но будем пробовать входить все равно.

Продажа евродоллара от 1.4390 (лот +3) и австралийца продажа от 1.0485 (лот +3).


Сигналы от Норда на 17 августа.

Приветствую.

Отключали инет, потому и сам в торговлю с задержкой вошел, и сигналы даю с задержкой. Рискованно входить, потому как правильно было входить раньше. Тем не менее, я открыл лонги по евро от 1.4510 (лот +2) и по австралийцу от 1.0596 (лот +2).


Сигналы от Норда на 16 августа.

Приветствую.

Продал евродоллар лотом +0 от 1.4380 и австралийца от 1.0426 лотом +1. Предыдущую позицию по австралийцу закрываем.


Сигналы от Норда на 15 августа.

Приветствую.

Пробуем купить audusd. У меня покупка от 1.0426. Лот +0.


Комментарий к предложению по моей торговой системе.

Приветствую.

Данное сообщение — ответ на замечание, поступившее несколько дней назад, относительно того, что правильней будет в моей нынешней торговой модели использовать тейк-профит. В частности, человек использовал профит 120 пунктов (в два раза больше используемого нами стопа). Действительно, на отдельно взятых промежутках времени в периоды невнятных мотаний цены использование тейков может придать торговле более привлекательный вид. Но давайте взглянем на динамику баланса в более продолжительный период. Ниже приводятся для сравнения результаты 2 тестов моей системы за один и тот же период (немногим больше года). Тестировал несколько разных лет и специально привел для сравнения тот отрезок времени, где результаты максимально близки. На других отрезках разница еще контрастней.

Итак, первая статистика с использованием тейка размером 120 пунктов:

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 4 Часа (H4) 2010.01.04 00:00 — 2011.02.28 20:00 (2010.01.01 — 2011.03.01)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры lot=0.1; countLot=5; x=0.0012; trailing=0; stop=0.006; take=0.012;
Баров в истории 2362 Смоделировано тиков 10382525 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 2610.81 Общая прибыль 13407.71 Общий убыток -10796.90
Прибыльность 1.24 Матожидание выигрыша 16.52
Абсолютная просадка 283.54 Максимальная просадка 2142.56 (14.65%) Относительная просадка 14.65% (2142.56)
Всего сделок 158 Короткие позиции (% выигравших) 79 (41.77%) Длинные позиции (% выигравших) 79 (35.44%)
Прибыльные сделки (% от всех) 61 (38.61%) Убыточные сделки (% от всех) 97 (61.39%)
Самая большая прибыльная сделка 667.50 убыточная сделка -369.48
Средняя прибыльная сделка 219.80 убыточная сделка -111.31
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 5 (351.82) непрерывных проигрышей (убыток) 8 (-1216.43)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 906.50 (3) непрерывный убыток (число проигрышей) -1216.43 (8)
Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 3



А теперь с теми же настройками и за тот же период, но без использования тейка:

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 4 Часа (H4) 2010.01.04 00:00 — 2011.02.28 20:00 (2010.01.01 — 2011.03.01)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры lot=0.1; countLot=5; x=0.0012; trailing=0; stop=0.006; take=0;
Баров в истории 2362 Смоделировано тиков 10382525 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 3563.24 Общая прибыль 14611.33 Общий убыток -11048.09
Прибыльность 1.32 Матожидание выигрыша 22.55
Абсолютная просадка 283.54 Максимальная просадка 1971.80 (12.82%) Относительная просадка 12.82% (1971.80)
Всего сделок 158 Короткие позиции (% выигравших) 79 (41.77%) Длинные позиции (% выигравших) 79 (32.91%)
Прибыльные сделки (% от всех) 59 (37.34%) Убыточные сделки (% от всех) 99 (62.66%)
Самая большая прибыльная сделка 1094.04 убыточная сделка -369.48
Средняя прибыльная сделка 247.65 убыточная сделка -111.60
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 4 (150.37) непрерывных проигрышей (убыток) 8 (-1216.43)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 1438.02 (2) непрерывный убыток (число проигрышей) -1216.43 (8)
Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 3



Обратите внимание не только на разницу в итоговой чистой прибыльности (она на данном отрезке не так уж весома), но так же на прирост матожидания, а так же по графику на максимально достигаемые уровни прибыли. Вообще же публикую этот пример для того, чтобы подписчики понимали — была проделана детальная и немалая работа, прежде чем сформировались окончательные правила ТС, а не просто я выложил чего-нибудь, что мельком показалось правильным. Потому в данной торговой системе _обосновано_ не используются тейки, стопы иных размеров, систематичная защита безубытком и прочее. Использование данных элементов и внесение любых корректив может исказить выверенный баланс модели, переведя прибыльность в отрицательную область.


Сигналы от Норда на 12 августа.

Приветствую.

Открыл продажу по австралийцу от 1.0280. Пока присутствует неопределенность жесткая, используем первичный (минимальный) лот.


Сигналы от Норда на 11 августа.

Приветствую.

Закрываем плюсовой ордер по австралийцу на продажу.

Открываем покупку по евродоллару (лот +0);
Открываем покупку по австралийцу (лот +0).


Сигналы от Норда на 10 августа.

Приветствую.

Ночью состоялась покупка австралийца. Попали в пик роста, и заем последовала фиксация прибыли многими игроками, потому залетели на технический откат. Но нам параллельно. Просто ждем развития событий.
По евро продолжаем держать позицию. Рекомендую перенести СЛ на 1.4235.
Не забываем сюда заглянуть через 4 часа.


Сигналы от Норда на 9 августа.

Приветствую.

Открыл бай по eurusd от 1.4240. Лот +0 (то есть, начальный лот. Первое увеличение будет обозначаться +1, второе +2 и т.д.; читаем правила в первом топике!)


Возвращаемся к сигналам, но по новой системе...

Приветствую, уважаемые коллеги!

После долгих и нудных расчетов, сбора статистики, оптимизации и тестов, я решил открыть публикацию экспериментальных сигналов по новой системе. Как я говорил ранее, мне хотелось к своей давно испытанной и надежной среднесрочной торговой модели добавить краткосрок, даже интрадей. Под эту задумку и ваялась новая система, базовые слагающие которой у меня давно вертелись в голове, требуя полноценной реализации. Работа закипела. Мне помогал в техническом плане один мой давний знакомый, за что ему большое спасибо. Чуть ли не ежедневно возникали трудности, выявлялись ошибки, находились пути их решения, затем приходили озарения, явно улучшающие торговую систему, и… вдруг, обнаружил, что полученная на выходе система куда лучше настраивается на среднесрок, нежели на интрадей. Судьба, однако. Так что, пока я буду разрабатывать иную торговую модель для краткосрока, предлагаю вашему вниманию торговые сигналы по данной системе. Тем более, что мне она видится весьма интересной. Несколько слов о самой системе и принципе публикации сигналов:

Работаем мы на двух валютных парах: eurusd & audusd. Собственно, на тестах система показывает очень неплохую прибыль так же на gbpusd, eurgbp. Но эти дают максимальную стабильность, что для нас важно. Рабочий ТФ – 4 часа. Стоп-лосс всегда и на обеих парах одинаковый – 60 пунктов. Выставляется сразу при открытии новой позиции. Тейк-профит не ставится, трейлинг не используется (это принципиально!). Позиция может висеть и несколько часов (только в случае срабатывания стоп-лосса), и неделю. Необходимо заглядывать в тему с публикацией сигналов по окончании каждой 4-х часовой свечи. Обращаю внимание на разницу во времени между часовыми поясами! Я работаю по киевскому времени. Для Москвы прибавляем час. То есть, необходимо проверять наличие корректирующей информации в теме с сигналами в следующие промежутки (08:00-08:20, 12:00-12:20, 16:00-16:20, 20:00-20:20) и перед отходом ко сну (могут быть рекомендации об оставляемых позициях на ночь). Собственно, сигнал может сработать и в полночь или в 4 ночи. Но, понятно, что вы не будете лазить на сайт в это время каждую ночь, а я не буду посреди ночи заниматься публикацией сигналов. Это ощутимый минус, но с ним придется мириться. Могут иногда возникать ситуации, когда я буду сообщать об открытии\закрытии позиций по свершившемуся несколько часов назад факту. Будем надеяться, что это не слишком сильно отразиться на прибыльности вашей торговли.

В торговле используется принцип компенсирующего наращивания объемов. Начнем с расчета стартового объема. Тут все просто: на каждые 100 долларов вашего депозита, стартовый лот (объем открываемой позиции) – 1 цент. Просадка в отдельные годы достигает 40% от депозита, потому рисковать большим стартовым объемом мы не можем. Теперь об алгоритме увеличения лотов. Если наша первичная позиция закрылась в минус (не важно, по стоп-лоссу, или я сказал руками закрыть в минус для открытия противоположной позиции), то следующая позиция открывается на один стартовый объем больше. В случае со 100 долларовым депозитом это будет означать, что первая позиция была открыта с объемом 1 цент, вторая открывается уже с объемом 2 цента, третья будет с лотом в 3 цента. Для депозита в 200 долларов: 2 цента – 4 цента – 6 центов, и т.д. Всего пять увеличений. Если и последнее увеличение принесло минус, начинаем серию с начала, с минимального лота.

Система рассчитана на отлов сильных и продолжительных импульсов. Недавний отличный пример – падение австралийского доллара против американского тезки. Я снял 400 пунктов прибыли на одной сделке. Согласитесь, я могу себе после этого позволить несколько раз промахнуться. В системе соотношение прибыльных сделок к убыточным – 40% к 60% соответственно. Тем не менее, на тестах МТ и в ручных замерах, годовая прибыль всегда положительна. Она, как чаще всего и бывает у профессиональных трейдеров, не заоблачная. От 35 до 60% годовых по каждой паре. Вот, собственно, и все, что я хотел сказать. Присоединяйтесь, кому эти условия подходят, и ждите по указанной временной схеме возможные сигналы.


Сигналы от Норда на 8 июля.

Приветствую.

buy limit 1.4328 SL 1.4293 TP 1.4368 (минимальный лот)
sell limit 1.4373 SL 1.4408 TP 1.4333 (минимальный лот)
buy stop 1.4403 SL 1.4368 TP 1.4438 (минимальный лот)
sell stop 1.4298 SL 1.4333 TP 1.4263 (минимальный лот)


Начать торговлю с Альпари