Приветствую.

Данное сообщение — ответ на замечание, поступившее несколько дней назад, относительно того, что правильней будет в моей нынешней торговой модели использовать тейк-профит. В частности, человек использовал профит 120 пунктов (в два раза больше используемого нами стопа). Действительно, на отдельно взятых промежутках времени в периоды невнятных мотаний цены использование тейков может придать торговле более привлекательный вид. Но давайте взглянем на динамику баланса в более продолжительный период. Ниже приводятся для сравнения результаты 2 тестов моей системы за один и тот же период (немногим больше года). Тестировал несколько разных лет и специально привел для сравнения тот отрезок времени, где результаты максимально близки. На других отрезках разница еще контрастней.

Итак, первая статистика с использованием тейка размером 120 пунктов:

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 4 Часа (H4) 2010.01.04 00:00 — 2011.02.28 20:00 (2010.01.01 — 2011.03.01)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры lot=0.1; countLot=5; x=0.0012; trailing=0; stop=0.006; take=0.012;
Баров в истории 2362 Смоделировано тиков 10382525 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 2610.81 Общая прибыль 13407.71 Общий убыток -10796.90
Прибыльность 1.24 Матожидание выигрыша 16.52
Абсолютная просадка 283.54 Максимальная просадка 2142.56 (14.65%) Относительная просадка 14.65% (2142.56)
Всего сделок 158 Короткие позиции (% выигравших) 79 (41.77%) Длинные позиции (% выигравших) 79 (35.44%)
Прибыльные сделки (% от всех) 61 (38.61%) Убыточные сделки (% от всех) 97 (61.39%)
Самая большая прибыльная сделка 667.50 убыточная сделка -369.48
Средняя прибыльная сделка 219.80 убыточная сделка -111.31
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 5 (351.82) непрерывных проигрышей (убыток) 8 (-1216.43)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 906.50 (3) непрерывный убыток (число проигрышей) -1216.43 (8)
Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 3



А теперь с теми же настройками и за тот же период, но без использования тейка:

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 4 Часа (H4) 2010.01.04 00:00 — 2011.02.28 20:00 (2010.01.01 — 2011.03.01)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры lot=0.1; countLot=5; x=0.0012; trailing=0; stop=0.006; take=0;
Баров в истории 2362 Смоделировано тиков 10382525 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 3563.24 Общая прибыль 14611.33 Общий убыток -11048.09
Прибыльность 1.32 Матожидание выигрыша 22.55
Абсолютная просадка 283.54 Максимальная просадка 1971.80 (12.82%) Относительная просадка 12.82% (1971.80)
Всего сделок 158 Короткие позиции (% выигравших) 79 (41.77%) Длинные позиции (% выигравших) 79 (32.91%)
Прибыльные сделки (% от всех) 59 (37.34%) Убыточные сделки (% от всех) 99 (62.66%)
Самая большая прибыльная сделка 1094.04 убыточная сделка -369.48
Средняя прибыльная сделка 247.65 убыточная сделка -111.60
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 4 (150.37) непрерывных проигрышей (убыток) 8 (-1216.43)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 1438.02 (2) непрерывный убыток (число проигрышей) -1216.43 (8)
Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 3



Обратите внимание не только на разницу в итоговой чистой прибыльности (она на данном отрезке не так уж весома), но так же на прирост матожидания, а так же по графику на максимально достигаемые уровни прибыли. Вообще же публикую этот пример для того, чтобы подписчики понимали — была проделана детальная и немалая работа, прежде чем сформировались окончательные правила ТС, а не просто я выложил чего-нибудь, что мельком показалось правильным. Потому в данной торговой системе _обосновано_ не используются тейки, стопы иных размеров, систематичная защита безубытком и прочее. Использование данных элементов и внесение любых корректив может исказить выверенный баланс модели, переведя прибыльность в отрицательную область.