Приветствую, коллеги.

Участники группы Экспериментальных сигналов от Норда наблюдали последние почти 2 месяца за торговлей по моей тестовой системой. Тестирование для себя считаю завершенным. Теперь настало время раскрыть карты…
Торговля шла по сигналам советника, созданного по моей авторской системе на основе «Ударного бара». Алгоритм советника был упрощен до предела, чтобы удалось проверить не только прибыльность, но и еще важный для меня момент. Что касается прибыльности, то ставился вопрос – можно ли заработать, тупо отрабатывая каждый сигнал системы, не обращая внимания на текущий рынок. Торговля реал-тайм показала, что нельзя. Невозможно. Ниже приводится сводный результат за последние полтора месяца торговли.

Summary:
Deposit/Withdrawal: 381.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: -2 444.26 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 24 124.99 Equity: 24 124.99 Free Margin: 24 124.99
Gross Profit: 6 897.46 Gross Loss: 9 341.72 Total Net Profit: -2 444.26
Profit Factor: 0.74 Expected Payoff: -45.26
Absolute Drawdown: 3 378.30 Maximal Drawdown: 600.00 (-41.00%) Relative Drawdown: 0.00% (0.00)
Total Trades: 54 Short Positions (won %): 31 (32.26%) Long Positions (won %): 23 (26.09%)
Profit Trades (% of total): 16 (29.63%) Loss trades (% of total): 38 (70.37%)
Largest profit trade: 1 980.80 loss trade: -720.00
Average profit trade: 431.09 loss trade: -245.83
Maximum consecutive wins ($): 3 (791.94) consecutive losses ($): 7 (-2 587.90)
Maximal consecutive profit (count): 1 980.80 (1) consecutive loss (count): -2 587.90 (7)
Average consecutive wins: 1 consecutive losses: 3

Как видим, убыток составил -2444. Не смертельно для депозита, но ясно, что достаточной прибыли не получится при автоматической торговле тут все равно. А теперь, внимание! Ниже представлен результат того же самого советника, с теми же самыми настройками и за тот же период. Сравните.

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 4 Часа (H4) 2011.09.01 00:00 — 2011.10.13 20:00 (2011.09.01 — 2011.10.15)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры lot=0.2; countLot=5; x=0.0012; trailing=0; stop=0.006; take=0;
Баров в истории 1186 Смоделировано тиков 1209202 Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 186
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 2483.42 Общая прибыль 7581.78 Общий убыток -5098.36
Прибыльность 1.49 Матожидание выигрыша 88.69
Абсолютная просадка 1074.54 Максимальная просадка 2758.00 (21.03%) Относительная просадка 21.03% (2758.00)
Всего сделок 28 Короткие позиции (% выигравших) 14 (28.57%) Длинные позиции (% выигравших) 14 (28.57%)
Прибыльные сделки (% от всех) 8 (28.57%) Убыточные сделки (% от всех) 20 (71.43%)
Самая большая прибыльная сделка 2510.56 убыточная сделка -600.00
Средняя прибыльная сделка 947.72 убыточная сделка -254.92
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 2 (1049.54) непрерывных проигрышей (убыток) 5 (-1476.28)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 2510.56 (1) непрерывный убыток (число проигрышей) -1476.28 (5)
Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 3

Занятно, да?.. Напомню, что алгоритм советника сделан умышленно примитивным, дабы сложность подсчетов не привнесла сбоев при тестах. Я понимаю, что возможны _небольшие_ разбежки в результатах между тестом и реальной торговлей советника, но результат получился не просто иной, а противоположный. В реале советник наторговал минус 2,5 тысячи, на тестере за тот же период плюс 2,5 тысячи. Отметим и разницу в количестве сделок: в реале свыше 50 сделок, в тестере менее 30. Заверяю, что советник в реале выполнял все операции в строгом соответствии с прописанным алгоритмом, то есть это не программные ошибки, да и если б они имели место, то они же реализовывались бы и в тесте этого советника.

О причинах таких, так сказать, разночтений можно гадать долго. Возможно, разбежка котировок между архивом котировок для тестера и реальным потоком, а может дело тут в «специфике» работы ДЦ. Но неоспоримый факт в том, что результаты тестов не дают адекватной оценки системе. Они не просто немного не совпадают, но иногда не имеют ничего общего друг с другом, что и было доказано в моем эксперименте. Я и раньше замечал, что тестер дает несколько перекосяченые результаты, но не верил моим коллегам, которые «съели собаку» на тестах и кодах, уверявших, что тестер в МТ4 вообще не способен дать сколько-нибудь правдивую оценку стратегии или советнику. Теперь я в этом убедился окончательно.

Какие выводы из этого?.. Любая система, которая чисто логически может приносить прибыль должна тестироваться в реал-тайм режиме, в тестер ее можно даже не пихать. И еще. Мой эксперимент показал не только то, что многообещающие системы могут быть туфтой, но и то, что забракованные тестером могут приносить отменную прибыль. Ведь, если в моем случае прибыльный советник по факту сливает, сливающий на тестере может и прибыль принести. Тут есть над чем задуматься. И как бонус – можете даже не смотреть на картинки стейтов продаваемых советников, они не содержат в себе ни грамма правды.

До встречи на следующем реал-тайм тестировании. Надеюсь, теперь вы понимаете его смысл.